电现货量化交易策略算法工程师

岗位职责

1. 研究欧洲电力现货市场的交易规则、市场动态和价格影响因素，构建适用于欧洲市场的量化交易模型。
2. 运用机器学习、深度学习等算法，结合电力市场相关数据（如电价、负荷、新能源出力等），开发和优化电现货量化交易策略，提高交易收益和风险控制能力。
3. 与交易员密切合作，根据市场情况和交易需求，调整和执行量化交易策略，为交易决策提供技术支持。
4. 负责电力市场数据的收集、整理和分析，建立数据仓库，确保数据的准确性和完整性，为策略开发和评估提供数据基础。
5. 对量化交易策略进行回测和绩效评估，分析策略的有效性和稳定性，及时发现问题并提出改进方案。
6. 跟踪电力市场和量化交易领域的前沿技术和发展趋势，将新技术应用于交易策略和系统中，保持公司在技术上的竞争力。

任职要求

1. 本科及以上学历，电力系统及自动化、能源经济、金融工程、应用数学、统计学、运筹学等相关专业优先。具备电力与经济或金融等复合背景者更佳。
2. 3 - 5 年电力市场、能源金融、量化分析、策略咨询或相关领域工作经验，有欧洲市场电现货量化交易经验者优先。
3. 精通电力市场理论、运作机制及欧洲电力现货市场各类交易品种，熟悉欧洲主流电力交易平台（如 EPEX、Nord Pool）的交易规则和流程。
4. 强大的数据分析与建模能力，熟练掌握 Python、R、SQL 等至少一种数据分析 / 编程语言，能够运用相关工具进行数据处理和模型开发。
5. 熟悉机器学习、深度学习等算法，如 LightGBM、XGBoost、LSTM 等，对算法原理有扎实基础和应用经验。
6. 具备良好的英文读写能力，能够流畅阅读英文文献和技术资料，了解国际电力市场动态和前沿研究成果。
7. 具有较强的逻辑思维能力、问题解决能力和团队合作精神，能够在压力下独立工作并按时完成任务。